“漂亮的人可能会保持疲软；部署本周的Long Put Butterfly Spread'

上周开始有一个积极的信号，但随后的势头在最后两个交易日中逐渐消失，并在截至7月19日的一周内将Nifty推低至11,500-11,450以下。

Nifty一周下跌1.2％，而表现优于Bank Nifty下跌2.7％。

期权方面，上行空间仍设在11,700，且有大量看涨期权形成，而在较低端，强劲支撑位在11,600和11,500，但是这种情况在本周初是相关的。

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在上一届会议上下跌超过1.5％之后，Nifty将较低级别的拥堵降低到11,300。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”

Nifty银行在持有近30,000个月的股份后，于7月19日突破了该水平。该指数似乎已经失去了普特作家的兴趣。

本周可以看到的唯一一线希望是，疲软并没有吸引任何指数的大量空头增加。

另一方面，印度VIX一周又一次创出新低。

初步迹象表明，期权编写者不必担心，这是一个好兆头。但是，风险指数的均值回复特征确实表明存在潜在威胁。

由于近期疲软，期货中缺乏OI，并且OIPCR总量接近1仍使Nifty中的旋转元素保持活跃。

由于相对较重，为11,300，可以通过适度看跌的Long Put Butterfly进行交易。

长期看跌蝴蝶传播是一种范围有限的策略，可以低成本提供合理的风险回报。根据该策略，我们在卖出的行权价的低端卖出2手看跌期权，并在预期的水平附近买入等距看跌期权。

当我们交易每周期权时，更快的时间衰减将对该策略有利。如果指数在卖出的期权行权时收盘，则将获得最大的利润。

作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。