什么信号？中基协上线量化私募基金运行月度报表

11月1日，中国证券投资基金业协会上线“量化私募基金运行报表”月度报表。之前是上报季度或者半年度运行报表。新的月度报表有部分新增内容。

中证君获悉，报表内容包含境外关联方和子公司管理基金资产、量化基金持股和交易等情况。

今年量化基金迎来“高光时刻”，一家头部量化私募成为今年以来的“备案王”。对于近期频频被推上风口浪尖的量化私募来说，协会此举传递出什么信号？

多位私募人士称收到通知

中证君获悉，11月1日，中国证券投资基金业协会发布公告称，为完善私募基金信息监测体系，于2021年11月1日上线“量化私募基金运行报表”月度报表，要求相关管理人于2021年11月15日前(含)完成首期报送任务，此后于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。

公告同时强调，根据《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》，不报送或逾期报送达两次及以上的管理人将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。

多位私募人士向中证君透露，确已收到《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》。

从新版报表来看，在管理人信息方面，要求私募机构对管理量化基金的数量和规模、是否存在境外关联方或子公司、境外关联方和子公司管理基金资产等情况进行登记说明。在量化基金信息方面，报表内容包含量化主策略、辅策略、策略调整等内容，报表同时包含了对持股信息下上报要求，包括日均持有股票数量、日均股票成交金额(单边)、日均股票换手率(单边)、账户最高申报速率等。

监管又要加强？

今年以来，A股行情波动明显加大，热点快速轮动，主观多头基金经理纷纷折戟，量化基金则迎来属于自己的高光时刻。此前，A股连续49个交易日成交额突破万亿元，也将量化交易推上风口浪尖。

在经历10月初成交有所萎缩之后，近日市场成交再度回暖。1月2日，沪深两市成交额连续第8个交易日突破万亿元，市场对于量化交易的讨论再一次升温。

此次“量化私募基金运行报表”的上线，对量化私募影响几何？

对此，量化私募人士向中证君表示，“与之前相比，此次报送的信息更详细一些，包括一些交易性特征，算是对过去报送数据的分类统计细化，并无实质影响。”

也有私募人士认为，随着量化交易规模扩大占比提升，以后需要报送的信息大概率会越来越详细。“量化私募目前交易量占比逐步增强，需要加强引导。市场对于量化基金持股情况、基金风格等也会越来越关注。”

此前量化私募发行火爆

第三方平台数据显示，今年前10个月有16家私募管理人发行基金数量超过100只。其中，头部量化私募灵均投资以418只的数量夺得“备案王”称号。

自2014年9月备案首只基金以来，灵均投资共计备案了813只私募基金，仅今年就备案了418只基金，也就是说超过一半的基金是在今年发行备案。

紧随其后，另一家头部量化私募九坤投资今年已经备案了361只产品。

此外，明汯投资、启林投资、宁波幻方量化、衍复投资、天演资本、诚奇资产、宽投资产、世纪前沿资产等量化私募今年也均大量新基金备案。