算法交易：Matt Radtke的这项研究可以帮助您降低风险

简单来说，算法交易意味着将算法的使用引入交易中。可以将算法定义为解决某些问题所遵循的一组步骤或规则。

通常被称为“算法”交易，可以对其进行编程以利用双方的趋势。传统上，对技术图表，指标或研究的分析已用于做出买卖决策。但是，执行决策通常会有时间滞后。

为了克服这一障碍，算法交易使用一组规则来进入和退出系统发现的交易。设计良好的算法通常要胜过大多数手动投资组合经理，交易员和投资者。

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专家说，有了正确的技术和工具，就​​可以消除基于技术图表进行交易所涉及的一些风险。

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最近，AmiBroker的顾问和来自美国的交易员Matt Radtke在一个网络研讨会上解释了创建一种这样的交易策略，完善规则并验证结果稳健性的过程。Radtke还展示了如何使用SuperTrend指标在AmiBroker中建立简单策略。

AmiBroker是用于测试和分析交易策略的高性能工具。

例如，在AmiBroker中，交易者可以使用AmiBroker公式语言（AFL）创建复杂的自定义指标，交易策略等。

对于那些不熟悉SuperTrend指标的人，它基本上是其他类型的波动带的一种变体，使用ATR的倍数（平均真实范围）来定义高于和低于当前平均价格的带。

在指标中，假设价格跌破下限时，交易工具处于下降趋势，而高于上限时，则处于上升趋势。

Radtke仅使用Nifty和Bank Nifty指数演示了一种策略，该策略仅使用SuperTrend指标和一些时间限制，大大优于相同工具的买入和持有。

用最简单的话说，该策略是在上升趋势中对每种工具进行多头操作，而在下降趋势中对工具进行做空。

与在2010年购买Nifty并持有至2018年相比，将策略应用于5分钟的试算导致复合年收益增加了315％，最大跌幅减少了63％。

使用Nifty银行和同时交易两种工具的系统，可以看到类似的性能提升。

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